Force of Trend – podsumowanie strategii

Cześć Drodzy Czytelnicy!

Jak wiecie od piątku (29.09.2017 r.) przestałem publikować sygnały strategii Force of Trend. Nie miałem jednak czasu aby „skleić” całe zestawienie i przedstawić Wam jej podsumowanie przez cały okres testów (od 2013 roku), ale również sam rok 2017.

Force of Trend – rok 2017

Od początku roku publikowałem dla Was sygnały strategii na blogu, czego dowodem są wpisy historyczne (możecie do nich wrócić i sprawdzić każdą z transakcji krok po kroku). Strategia spisała się przyzwoicie, aczkolwiek nie ukrywam, że liczyłem na nieco więcej.

Okres testów 28.12.2016 – 29.09.2017
Ryzyko na transakcję 3%
Kapitał początkowy 30 000,00 zł
Liczba transakcji 24
Transakcji zyskownych lub „0” 16
Transakcji stratnych 8
Skuteczność 66,67%
Maksymalny zysk na 1 kontrakt 1 065 zł
Maksymalna strata na 1 kontrakt -405 zł
Średni zysk z transakcji 599 zł
Średnia strata z transakcji -291 zł
Stosunek zysku do straty 2,06
Prowizje łącznie 504 zł
Kapitał końcowy 36 161,00 zł
Zysk %-owy w całym okresie 20,53%

Jak zatem widzicie zysk wygenerowany dzięki strategii Force of Trend jak na 9 miesięcy roku jest całkiem przyzwoity – zgadzam się. Jednak nieco gorzej wygląda linia kapitału, która się przez ten okres ukształtowała. Wynik całoroczny „zrobiły” właściwie 3 transakcje, dwie z początku roku oraz jedna pod koniec września. Na tym jednak opiera się cała idea strategii. Po to przeprowadza się testy w długim okresie. Z poniższego wykresu wynika, że jeżeli zaczęlibyśmy testować strategię dopiero po dwóch zyskownych transakcjach, to czekała nas seria strat, jedna zyskowna pozycja i następnie kilka na zero. Mało kto zniósłby taki wynik i zapewne poszukiwałby nowego „Świętego Graala”. Niestety tak nie jest. Istotą każdej strategii są założenia, których należy się trzymać, a które w długim okresie pozwalają osiągać zyski właśnie poprzez kilka bardzo zyskownych pozycji.

Force of Trend

Wyniki strategii Force of Trend

Wiecie już jak strategia spisała się w tym roku, odnieśmy się teraz do jeszcze szerszego okresu czasu (od 2013 roku). Takie ramy czasowe pozwolą nam już z dużym prawdopodobieństwem wskazać, czego można się po strategii spodziewać na przełomie kilku lat.

Okres testów 01.01.2013 – 29.09.2017
Ryzyko na transakcję 3%
Kapitał początkowy 30 000,00 zł
Liczba transakcji 163
Transakcji zyskownych lub „0” 98
Transakcji stratnych 65
Skuteczność 60,12%
Maksymalny zysk na 1 kontrakt 1 485 zł
Maksymalna strata na 1 kontrakt -850 zł
Średni zysk z transakcji 638 zł
Średnia strata z transakcji -260 zł
Stosunek zysku do straty 2,46
Prowizje łącznie 6 600 zł
Kapitał końcowy 100 221,00 zł
Zysk %-owy w całym okresie 234,07%

Wynik w całym okresie testów jest bardzo dobry. Na pewno przeraża trochę fakt wysokich prowizji 6 600 zł, ale należy tutaj podkreślić, że w tym czasie zawarliśmy ponad 160 transakcji na wielu kontraktach. Prowizje od zakupu/sprzedaży kontraktu wahają się w granicach od 5 zł do nawet kilkunastu złotych, dlatego suma prowizji moim zdaniem nie powinna aż tak dziwić.

Co ważne, w powyższych testach nie uwzględniono poślizgów cenowych, które często są spotykane na mało płynnym rynku, a takim niestety jest rynek kontraktów na akcje. Dla sprawdzenia ile pochłonęłby koszty tzw. spreadu przyjąłem, że na każdą transakcję przypada 0,15 pkt poślizgu cenowego, jeżeli realizujemy ją PKC. W całym okresie koszty takiego poślizgu cenowego wyniosłyby aż 23 340 zł i jest to wynik, który na pewno należy brać pod uwagę!

Force of Trend

Podsumowanie

Po przeanalizowaniu wyników strategii Force of Trend dochodzę do następujących wniosków – czy może nie lepiej realizować zlecenia z limitem zamiast PKC? Z jednej strony pojawia się ryzyko, że transakcja nam „ucieknie” i zlecenie pozostanie niezrealizowane, natomiast z drugiej strony mamy dużą szansę na zaoszczędzenie pieniędzy, które pochłonąłby spread. Kolejna kwestia to taka, że zamiast realizować zlecenie z limitem, może lepiej poczekać na sygnał kupna/sprzedaży krótkiej i wejść w pozycję dopiero po powrocie kursu do interesującej nas ceny? Na pewno jest to sprzeczne z założeniami strategii, dlatego też wyniki nie uwzględniają tego, co mogłoby się wydarzyć inwestując w ten sposób. Poza tym byłoby to trudne do zbadania ze względu na fakt iż na realnym rynku panują nieco inne reguły, szczególnie na rynku mało płynnym, gdzie sami możemy zawrzeć „tą transakcję”, która wygeneruje sygnał.

Mimo wszystko uważam, że warto inwestować tą strategią, ale w oparciu o mniejsze ilości kontraktów, mniejszy kapitał i stosować ją jako dywersyfikację naszego portfela. Strategia zarabia nie tylko na wzrostach i w razie bessy może zniwelować straty na portfelu akcyjnym. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania w temacie tej strategii piszcie, postaram się odpowiedzieć na każde zadane pytanie. Szczegóły dotyczące strategii oraz możliwość subskrypcji sygnałów znajdziecie TUTAJ.

W temat spreadów i poślizgów cenowych oraz metod składania zleceń zagłębię się na pewno za jakiś czas i przedstawię moje obserwacje na blogu. Swojego czasu inwestowałem na mało płynnych kontraktach na mWIG40 i uzyskiwałem tam najlepsze wyniki, których do dziś na kontraktach nie mogę pobić.

Miłego wieczoru wszystkim!

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *